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基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国股票市场收益率具有显著影响。
投资者情绪对股票收益影响探讨——基于HAR模型
【摘 要】
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基于沪深300指数,利用异质自回归(HAR)和主成分分析模型,构建投资者情绪指数和异质自回归收益情绪模型,实证显示投资者情绪和我国股票市场均具有长记忆性,且投资者情绪对我国
【机 构】
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浙江财经大学数据科学学院,浙江大学动物科学学院
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2019年31期
【基金项目】
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2019年度浙江省统计研究基地课题;浙江省一流学科A类(浙江财经大学统计学)规划项目(Z0111116008/008)
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