基于银行收益的存款保险定价方法研究

来源 :西安电子科技大学学报(社会科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：socks2010

【摘要】

：

本文为实现Merton期权定价方法的实用性对银行资产价值At和σt计算方法进行了改进,这些改进包括了银行现金流的计算、风险的确定、折现率的调整等。根据上市银行的股权价格通

【作者】

：

李金迎詹原瑞

【机构】

：

天津大学管理学院

【出处】

：

西安电子科技大学学报(社会科学版)

【发表日期】

：

2009年4期

【关键词】

：

存款保险期权二叉树定价模型存款保险收益定价模型 Deposit insurance Binary option pricing model Deposi

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本文为实现Merton期权定价方法的实用性对银行资产价值At和σt计算方法进行了改进,这些改进包括了银行现金流的计算、风险的确定、折现率的调整等。根据上市银行的股权价格通过市场模型估计存款保险的定价,结合二叉树定价方法,推导出基于随机赔偿的存款保险收益定价模型,并利用参考银行进行了实证研究。

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