【摘 要】
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文章采用小波多分辨率分析方法对人民币和日元实际有效汇率指数进行分解,然后对得到的各分量基于其自身特征分别采用Granger因果检验、VAR模型和VEC模型进行实证检验。结果发
【机 构】
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榆林学院数学与统计学院,西安交通大学经济与金融学院
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(SK2016019)
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文章采用小波多分辨率分析方法对人民币和日元实际有效汇率指数进行分解,然后对得到的各分量基于其自身特征分别采用Granger因果检验、VAR模型和VEC模型进行实证检验。结果发现:不论是短期分量还是中长期分量,人民币汇率和日元汇率互为因果关系;人民币汇率与日元汇率之间,从短期来看,前者对后者的影响效应远大于后者对前者,而从中长期来看,后者对前者的影响效应大于前者对后者,但影响差距不大。
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