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论文基于权益类金融资产相关数据搭建了较完整的动态因子库数据资产,并在此基础上创新性地将小波分析和堆栈式自编码器等人工智能相关算法相结合,构造出新型深度神经网络算法(WSSAE)结构,并进一步探索该新算法结构在不同应用场景中对权益类金融资产组合风险控制的效果。实验结果发现在2018年市场风格转换前后,新算法结构均表现出较强的风险控制能力,充分体现了WSSAE相关算法在防范和化解理财投资的系统性风险方面的科学性和有效性。