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考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题.引入对方程终端条件进行摄动的方法,在不假定方程系数具有凸性的情况下,用Ekeland变分原理解决了该问题,给出了最优目标满足的必要条件.
一类随机优化问题的倒向随机微分方程方法
【摘 要】
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考虑一类用倒向随机微分方程描述的受约束的随机优化问题.引入对方程终端条件进行摄动的方法,在不假定方程系数具有凸性的情况下,用Ekeland变分原理解决了该问题,给出了最优
【机 构】
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山东大学,山东大学数学与系统科学学院,;
【出 处】
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山东大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2001年3期
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