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不完全市场上二元期权价格边界研究
不完全市场上二元期权价格边界研究
来源 :商情 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kobe7751790
【摘 要】
:
文章通过分析期权的支付结构,借助Copula函数和Frechet—Hoeffding边界理论,在期权价格的积分表达式基础之上研究了不完全市场上的二元期权价格边界。 二元期权
【作 者】
:
岳李娜
【机 构】
:
北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
:
商情
【发表日期】
:
2009年9期
【关键词】
:
COPULA函数
Frechet-Hoeffding边界
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文章通过分析期权的支付结构,借助Copula函数和Frechet—Hoeffding边界理论,在期权价格的积分表达式基础之上研究了不完全市场上的二元期权价格边界。 二元期权
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