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研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题，目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化．本文运用随机控制理论，通过对相应哈密顿一雅克比一贝尔曼（HJB）方程的求解，得到了最优分红策略．当收益服从指数分布时，求解了分红现值期望的确切表达式及边界值．
带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红
【摘 要】
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研究带扩散扰动的二维对偶模型的最优分红问题，目标是使得到破产时刻分红现值的期望最大化．本文运用随机控制理论，通过对相应哈密顿一雅克比一贝尔曼（HJB）方程的求解，得到了最优分
【机 构】
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河北工业大学理学院
【出 处】
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河北工业大学学报
【发表日期】
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2018年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金（11301133,11471218）
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