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经典的风险模型在研究破产概率时，定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻，而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义．本文将这一限度定义为容忍最小收益，首先讨论了容忍最小收益下变保费率的更新风险模型最终的破产概率；并进一步讨论了它在大索赔情形下有限时间内的破产概率的性质．
容忍最小收益下变保费率的更新风险模型
【摘 要】
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经典的风险模型在研究破产概率时，定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻，而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义．本文将这一限度定义为容忍最小收益，首先讨论
【机 构】
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西北工业大学应用数学系,武警工程学院基础部
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2009年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金（70871098）,陕西省自然科学基金（200TA09）
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