【摘 要】
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人口快速老龄化所带来的养老金支付缺口问题亟待解决,对养老金进行管理以兑现其偿付能力的承诺意义重大。通过建立动态优化模型以求得资金运用约束、清偿力约束和资产增值公
【机 构】
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中国人民大学统计学院,中国人民大学出版社,中盈达科技发展有限公司
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人口快速老龄化所带来的养老金支付缺口问题亟待解决,对养老金进行管理以兑现其偿付能力的承诺意义重大。通过建立动态优化模型以求得资金运用约束、清偿力约束和资产增值公式约束下给定养老金保险成本的最小化。尝试建立一个有显式解的动态规划模型,找出显式解并分析其均衡解的动态特征。该模型把许多诸如投资组合的不确定性变量拿到模型外面建模实现,回避了封闭性的要求,抛弃了有限状态的假定,避免了转化为线性规划问题所产生的巨大计算量,甚至还存在均衡解,利用这个均衡解可以轻易调整资产配置额来实现长期稳定均衡。
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