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根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通过计算机仿真模拟,得到的结果较为符合实际.
正跳的L vy过程的极值分布与不破产概率关系模型
【摘 要】
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根据概率统计学和经济学理论,利用风险分析中的破产概率与带正跳的Lévy过程的一类极值分布间的关系,求得该极值分布的表达式,进而建立带正跳的Lévy过程与不破产概率模型,通
【机 构】
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武汉工程大学理学院,成都理工大学信息管理学院
【出 处】
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武汉工程大学学报
【发表日期】
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2004年期
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