【摘 要】
：
基于Heston随机波动率模型提出了一种新的VIX期权定价模型,其中模型参数跟宏观经济状态有关,其状态方程满足连续时间的Markov Chain过程,在此基础上,得到了VIX看涨期权的定价
【机 构】
：
浙江大学数学系,浙江大学城市学院数学系
论文部分内容阅读
基于Heston随机波动率模型提出了一种新的VIX期权定价模型,其中模型参数跟宏观经济状态有关,其状态方程满足连续时间的Markov Chain过程,在此基础上,得到了VIX看涨期权的定价公式.与传统的随机波动率模型相比,提出的期权定价公式中考虑了经济状态变换的风险溢价.最后,做了Monte Carlo数值模拟,并对数值结果进行了比较和解释.
其他文献
载人航天时间的延长，乘员的增多，异质性以及航天特殊环境等因素均可产生相当大的心理庆激和心理问题，甚至可危及生命安全和飞行任务的完成。航天中的应激源有物理的，生理，心理的，和
作为物理学中一个基础学科,光学历史悠久,发展至今,依然活跃于当前科学研究中。本文对光学的发展史进行了阐述,具体谈了光学在医学,通讯等领域的应用价值。
近场光学的现在与未来吴世法（大连理工大学物理系１１６０２４）所谓近场光学即超衍射极限分辨条件下的成像光学。因而，传统的成像光学又可称为远场光学，其成像分辨受衍射极限制约。本文综述了
经济附加值(EVA)在改善企业管理上的突出优点,使得一些国际知名的大公司纷纷引入该指标。本文首先从EVA的基本理论入手,对EVA指标与传统会计指标进行比较,然后以EVA业绩评价
采用甘油作增塑剂,以原淀粉（NS）及交联淀粉（CS）为原材料分别制备了热塑性淀粉（TPS）与热塑性的交联淀粉（TPCS）,并对NS、TPS、TPCS进行了比较.将NS、TPS、TPCS分别与聚乳酸（PLA）进行共混,
<正>近日,中注协以"海外业务较多的上市公司年报审计风险防范"为主题,书面约谈了德勤华永会计师事务所,就事务所承接的2016年年报相关审计业务可能存在的风险进行提示。近年
研究了添加表面活性剂十二烷基三甲基氯化铵(DTAC)前后,纤维素纳米晶(CNC)在水体系中的分散,并采用溶液浇注法制备了聚乳酸(PLA)/CNC纳米复合材料。结果表明,有效减少了DTAC
本文通过热失重方法、差示扫描量热法研究了氧化铕对HDPE热氧分解行为的影响及复合物的热动力学。研究表明:添加氧化铕后,HDPE在空气气氛下的5%失重温度可大幅提高;热分解动
阐述了服务的定义及分类,介绍了服务的基本特点,提出了服务公司的营销战略,一是提高竞争差别化,二是提高服务质量.
近年来网络攻击导致的大范围停电事故频发,信息安全形势日益严峻,电力与能源领域的网络安全直接关系着供电与用电安全,不容轻视。通过阐述泛在电力物联网环境下网络安全的有