【摘 要】
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本文选取大连商品期货交易所黄大豆一号a1401期货合约自2012年7月份上市交易至2013年5月31日的1分钟的高频交易数据——共43084个观测值为样本进行实证分析,得出GARCH扩展类
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本文选取大连商品期货交易所黄大豆一号a1401期货合约自2012年7月份上市交易至2013年5月31日的1分钟的高频交易数据——共43084个观测值为样本进行实证分析,得出GARCH扩展类模型中的GARCH-M-std模型以及非对称的GARCH模型能够较好的描述不同经济意义下期货高频交易收益率波动情况的结论,希望为具有不同投资目的的交易者提供实际投资建议。
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