贷款组合信用风险VaR仿真计算的一种优化方法

来源 :统计研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户：slim_ning

【摘要】

：

This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loanportfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab

【作者】

：

邓云胜任若恩

【机构】

：

北京航空航天大学经济管理学院2000级博士研究生,北京航空航天大学

【出处】

：

统计研究

【发表日期】

：

2003年6期

【关键词】

：

VAR 风险管理技术信用风险仿真优化重要性抽样方法贷款

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This paper presents the principle of Monte Carlo optimize calculation of credit risk VaR for loanportfolio using Importance Sampling technique. Based on Matlab language, simulation experiments arecarried out and the result shows this approach can effectiv

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