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长期以来,雷曼兄弟公司一直以先进的信用衍生品模型分析技术著称,但在次贷危机中,该公司模型工具并未起到应有的预测作用,信用衍生品的损失远超预期.成为导致其破产的重要原因之一.本文对雷曼兄弟信用衍生品风险建模的思路和存在的缺陷进行了研究.
从雷曼倒闭看信用衍生品风险模型的特征和缺陷
【摘 要】
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长期以来,雷曼兄弟公司一直以先进的信用衍生品模型分析技术著称,但在次贷危机中,该公司模型工具并未起到应有的预测作用,信用衍生品的损失远超预期.成为导致其破产的重要原
【机 构】
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北人集团
【出 处】
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中国商界(下半月)
【发表日期】
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2008年10期
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