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理想点法在证券投资组合中的应用
理想点法在证券投资组合中的应用
来源 :内蒙古工业大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:yongjianok
【摘 要】
:
本文将理想点法应用于证券投资组合的求解,基本思想是分别求解投资组合问题关于期望收益最大化、方差风险最小化以及期望效用最大化三个单目标问题的最优解,再通过构造评价函
【作 者】
:
严斌
董进全
【机 构】
:
内蒙古工业大学管理学院
【出 处】
:
内蒙古工业大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2006年02期
【关键词】
:
多目标规划
评价函数
理想点法
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本文将理想点法应用于证券投资组合的求解,基本思想是分别求解投资组合问题关于期望收益最大化、方差风险最小化以及期望效用最大化三个单目标问题的最优解,再通过构造评价函数求解目标问题的满意解.理论分析和实例计算均说明本文提出的方法有较好的可操作性.
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