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基于加权期望效用最大化,给出了有随机区间损益未定权益的无差异买入价和卖出价的定义,讨论了两种无差异价格的存在性及其性质.通过一个算例,利用二分法得到了简单的二叉树模型下的无差异价格.
基于随机区间损益市场模型的未定权益无差异定价
【摘 要】
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基于加权期望效用最大化,给出了有随机区间损益未定权益的无差异买入价和卖出价的定义,讨论了两种无差异价格的存在性及其性质.通过一个算例,利用二分法得到了简单的二叉树模
【机 构】
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东华大学理学院
【出 处】
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东华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年1期
【基金项目】
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中央高校基本科研业务费专项资金资助项目
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