Trading-flow assisted estimation of the jump activity index

来源 :中国科学:数学英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ZHUTINGFNEG12

【摘要】

：

Existing estimators for the jump activity index only made use of the price dynamics of assets.In this study,we incorporate trading information and propose a tra

【作者】

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Xinbing Kong Guangying Liu Sha

【机构】

：

SchoolofStatisticsandMathematics,SchoolofBankingandFinance

【出处】

：

中国科学:数学英文版

【发表日期】

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2020年11期

【关键词】

：

jump activity index pure-jump Ito semimartingale trading volume power variation

【基金项目】

：

supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11201080 and 11571250),Priority Academic Program Development of Jiangsu Higher Education Institutions,supported by National Natural

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Existing estimators for the jump activity index only made use of the price dynamics of assets.In this study,we incorporate trading information and propose a trading-flow-adjusted(TA)estimator for the jump activity index for pure-jump Ito semimartingales o

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