【摘 要】
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针对Brent原油期货市场可能存在结构突变点(结构断点),引入了隐马尔科夫模型(HMM)对其进行波动状态预测,但是由于HMM模型测度下的波动状态中可能存在伪结构突变点,再使用迭代
【机 构】
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成都理工大学管理科学学院,成都理工大学商学院,西南交通大学经济管理学院
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(71771032);国家社会科学基金资助项目(17BJY188);四川省应用基础研究资助项目(2017JY0158)
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针对Brent原油期货市场可能存在结构突变点(结构断点),引入了隐马尔科夫模型(HMM)对其进行波动状态预测,但是由于HMM模型测度下的波动状态中可能存在伪结构突变点,再使用迭代累积平方和(ICSS)模型对Brent原油期货市场波动结构突变点进行诊断,并修正其波动状态。为了检验ICSS-HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场结构突变点预测的准确性,基于修正后的波动状态再次使用HMM-EGARCH模型对Brent原油期货市场进行波动率预测。最后,采用成功率(SR)和基于平均误差函数(RMSE)的D
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