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带有随机波动率的交换期权定价

来源 :新疆大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：cqwzhy1990

【摘 要】

：

通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式. By using the transformation of valuation unit and the measure of equivalent martinga

【作 者】

：

张霞 法鲁克·伊敏 

【机 构】

：

新疆大学数学与系统科学学院,新疆轻工职业技术学院 新疆乌鲁木齐830046,新疆乌鲁木齐830021

【出 处】

：

新疆大学学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2006年02期

【关键词】

：

交换期权 随机波动率 等价鞅测度 记价单位 

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通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式. By using the transformation of valuation unit and the measure of equivalent martingale, the formula of exchange option pricing under stochastic volatility is obtained.

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