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文章基于组合数学的方法，研究了一种特殊的障碍期权，即partial障碍期权：提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明，该算法振荡幅度较小，收敛速度很快，是一个易于执行的、有较高精度的数值算法。
Partial障碍期权的组合定价方法研究
【摘 要】
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文章基于组合数学的方法，研究了一种特殊的障碍期权，即partial障碍期权：提出了一种离散时间的数值算法。实验结果表明，该算法振荡幅度较小，收敛速度很快，是一个易于执行的、有较高
【机 构】
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南开大学风险管理与保险学系,南开大学南开大学组合数学中心
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年17期
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