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通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了-非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
考虑收益率及破产补偿函数的奇异最优随机控制模型
【摘 要】
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通过在目标结构中引入收益率及破产补偿函数,建立了-非对称型最优奇异随机控制模型.利用随机积分及最优控制理论,得出了最大回报函数的显式解及相应的最优控制策略.
【机 构】
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鲁东大学,数学与信息学院,山东,烟台,264025北京交通大学,理学院,北京,100044;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2007年9期
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