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本文主要探讨了非线性时间序列中的异方差双门限自回归模型(DTARCH)的门限和延时的小波辨识方法,并利用相应的股市数据对此模型进行了实证分析。
基于小波分析方法的非线性时间序列模型及其应用
【摘 要】
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本文主要探讨了非线性时间序列中的异方差双门限自回归模型(DTARCH)的门限和延时的小波辨识方法,并利用相应的股市数据对此模型进行了实证分析。
【机 构】
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南京审计学院应用数学系江苏南京210029
【出 处】
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南京审计学院学报
【发表日期】
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2005年2期
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