【摘 要】
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信用违约互换作为金融风险度量的一个新兴的金融衍生工具,呈现高速发展的趋势,并且在金融市场上受到了广泛的关注,违约风险的测度和定价模型也成为近些年经济学家普遍热衷的
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信用违约互换作为金融风险度量的一个新兴的金融衍生工具,呈现高速发展的趋势,并且在金融市场上受到了广泛的关注,违约风险的测度和定价模型也成为近些年经济学家普遍热衷的一个方面.时至今日,信用违约债券的定价方法已经发展到基于随机微分方程定价,本文将在一定的基础假设条件下推导出普通违约债券的偏微分方程,然后通过应用Feyman-Kac理论得到可违约债券对应的解,为后续研究可违约债券的现值推导(分别基于Vasicek模型和Cox-Ingersol-Ross过程的假设)打下基础.
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