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证券组合优化经典的均值方差模型，在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数，计算很复杂。本文在建模型的过程中结合投资者的风险态度，引入多样化约束条件，得到了适合大规模证券组合优化的线性规划模型。
证券多样化的线性规划模型
【摘 要】
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证券组合优化经典的均值方差模型，在目标函数或约束条件中引入了二次风险函数，计算很复杂。本文在建模型的过程中结合投资者的风险态度，引入多样化约束条件，得到了适合大规模证券
【机 构】
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暨南大学经济学院会计学系,上海交通大学管理学院
【出 处】
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系统工程理论方法应用
【发表日期】
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1994年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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