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用样条函数建构我国上市国债利率期限结构，在参数估计中运用基于IGG-I方案的稳健估计，以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲．提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健估计方案，并且进行了比较，认为“严格挑选”方案更加适用于构建我国国债利率期限结构．
基于稳健估计的样条函数法对国债利率期限结构的拟合
【摘 要】
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用样条函数建构我国上市国债利率期限结构，在参数估计中运用基于IGG-I方案的稳健估计，以降低税收效应以及其他因素对债券价格的扭曲．提供了“严格挑选”和“最大样本”两种稳健
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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中国科学技术大学学报
【发表日期】
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2006年12期
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