证券市场信息耗散尺度及其机制研究

来源 :系统工程理论与实践 | 被引量 : 0次 | 上传用户：shinboy_zsl

【摘要】

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刻画了混沌经济系统信息耗散尺度.计算深圳股指日、周、月对数收益率时序的关联维数、二阶Renyi熵及最佳嵌入维数.结果表明文中的参数选取及算法应用是好的.比较了不同时序K2

【作者】

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曹宏铎李旲

【机构】

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中山大学管理学院,北京大学光华管理学院,信息管理与信息经济学教育部重点实验室

【出处】

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系统工程理论与实践

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

证券市场信息耗散尺度混沌关联维数 Renyi熵机制

【基金项目】

：

教育部重点实验室基金;

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刻画了混沌经济系统信息耗散尺度.计算深圳股指日、周、月对数收益率时序的关联维数、二阶Renyi熵及最佳嵌入维数.结果表明文中的参数选取及算法应用是好的.比较了不同时序K2熵的性态,研究了信息耗散尺度指标演化规律及其形成机制,解释了存在与经济系统信息耗散尺度演变背后的经济学原因.研究结果表明对正相关分形时序(FBM)在较长的时间间隔内用较大的尺标观测将导致信息加速丧失,而负相关FBM正相反.

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