基于SSA-ARMVIA-HPSO-SVM组合模型的汇率预测

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wujie1983

【摘要】

：

文章首先通过奇异谱分析SSA方法对汇率序列去噪,并通过ARIMA模型,对重构后的汇率序列抽合以提取出原序列的线性部分,再使残差值通过基于杂交的混合粒子群算法优化的支持向量

【作者】

：

王相宁杨杰

【机构】

：

中国科学技术大学管理学院,合肥230026

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2020年23期

【关键词】

：

汇率预测奇异谱分析粒子群算法支持向量机

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文章首先通过奇异谱分析SSA方法对汇率序列去噪,并通过ARIMA模型,对重构后的汇率序列抽合以提取出原序列的线性部分,再使残差值通过基于杂交的混合粒子群算法优化的支持向量机进行建模并预测,两部分结果相加即为原汇率序列的预测值.结果表明:人民币汇率波动存在着周期振荡的特征,在汇率序列的样本外1-5日预测上,基于SSA方法的组合模型预测性能相对单一模型以及未采取SSA方法的组合模型均更优.

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