【摘 要】
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金融市场之间的相关性分析一直是金融领域的热点问题,Copula函数作为一种有效的工具被广泛应用。以往的相关性研究已经证明上证与深证指数存在紧密的协同运动,文章运用M-Copu
【机 构】
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上海理工大学管理学院,上海理工大学中德学院
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金融市场之间的相关性分析一直是金融领域的热点问题,Copula函数作为一种有效的工具被广泛应用。以往的相关性研究已经证明上证与深证指数存在紧密的协同运动,文章运用M-Copula 函数重点研究上证与深证地产指数之间的尾部相关模式。通过实证分析发现,上证与深证地产指数之间存在很强的上尾相关性,这种相关模式是非对称的。同时,M-Copula函数对于刻画金融市场之间的尾部相关性要优于单个的阿基米德族Copula函数。
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