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考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳-扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,从而推广了保险精算定价法相关结论.
巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法
【摘 要】
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考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳-扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价
【机 构】
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湖南科技大学商学院
【出 处】
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吉首大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年05期
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