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本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。
均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合
【摘 要】
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本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然
【机 构】
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中央财经大学应用数学学院;
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金(70901079);中央财经大学科研创新团队支持计划资助
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