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研究了风险理论中对偶模型的巴黎型破产问题，给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换，进一步利用Gaver—Stefest算法给出巴黎型破产时间分布的数值解，当跳分布为指数分布时．给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换的具体表达公式，并作了一些数值计算。
对偶模型的巴黎型破产
【摘 要】
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研究了风险理论中对偶模型的巴黎型破产问题，给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换，进一步利用Gaver—Stefest算法给出巴黎型破产时间分布的数值解，当跳分布为指数分布时．给出了巴
【机 构】
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苏州大学数学科学学院和金融研究中心。江苏苏州215006,苏州科技学院数理学院
【出 处】
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苏州科技学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年1期
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