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在修正确定等价风险度量方式的基础上，应用Copula连接函数，将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中，提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copula函数的风险度量和保费定价模式，并证明了其满足的性质．
基于Copula函数的风险度量和保费定价模式
【摘 要】
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在修正确定等价风险度量方式的基础上，应用Copula连接函数，将组合投资各风险之间的相关性考虑在保费定价和风险度量中，提出一种基于Copula函数以及单个风险是混合分布时基于Copu
【机 构】
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吉林大学数学学院,长春工业大学基础科学学院,大连理工大学数学科学学院
【出 处】
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吉林大学学报(理学版)
【发表日期】
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2010年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:10571073)
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