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发行可转换债券的企业都有潜在的违约风险,把信用风险考虑其中必将使可转债的理论价值贴近于现实.在利率服从Vasicek模型下给出了可转换债券的三因素定价模型的微分方程.
带有信用风险的可转换债券的定价研究
【摘 要】
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发行可转换债券的企业都有潜在的违约风险,把信用风险考虑其中必将使可转债的理论价值贴近于现实.在利率服从Vasicek模型下给出了可转换债券的三因素定价模型的微分方程.
【机 构】
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中央民族大学理学院
【出 处】
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中央民族大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年S1期
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