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摘 要:经济实验是一种应用于经济学研究的实验形式,其代表性人物弗农•史密斯因在实验经济学方面的杰出贡献而于2002年获得诺贝尔经济学奖。对实验经济学的发展过程、主要方法和作用等做简要介绍,并探讨其在中国的应用及前景。
关键词:实验经济学;经济实验;应用前景
中图分类号:F2
文献标识码:A
文章编号:1672-3198(2010)12-0022-02
1 引言
在自然科学的研究中,实验室中的实验是必不可少的。然而,经济学的情况则大不相同,传统的经济学一直被认为是一门先验性的社会科学,而不是理论与观测相互影响的观测科学。这是因为经济学是一门复杂性的学科,这一复杂性既来自于复杂的外在环境,更主要来自于人的因素。人们似乎很难在实验室中建立可重复的经济环境,所以人们一直普遍认为实验室中的实验研究只能用于“硬科学”,而不能用于经济学。直到19世纪80年代,经济学才将试验的方法引入经济学研究中。目前实验经济学已经成为经济学中的一个新的分支,被列入《经济学文献杂志》的分类体系中。
2 文献综述及实验经济学的发展
实验经济学是在受控制的实验室条件下,分析行为主体的经济行为的经济学分支学科。经济学家在挑选的受试对象的参与下,按照一定的游戏规则,并给以一定的物质报酬,以仿真的方法创造与实际经济相似的一种实验室环境,不断改变实验参数,对得到的实验数据分析整理加工,用以检验已经有的经济理论及其前提假设,或者发现新的理论及为一些决策提供理论分析。
实验经济学的渊源可以追溯到1738年波努利提出的“圣彼得堡悖论”,但是经济学家开始认识到实验可以在经济学中发挥重要的作用则是200多年后的事了。1948年,著名经济学家张伯伦在哈佛大学创造了第一个课堂市场实验,用以验证市场的不完全性。张伯伦的学生史密斯很受启发,开始深入研究经济学的试验方法。他用试验方法检验价格理论,提出经济学领域的“风洞试验”,并具体提出了实验设计的五项原则,首次把实验经济学引入到教学中,为实验经济学的进一步发展打下了坚实的基础。实验经济学的发展阶段可分为三个阶段:
第一个阶段(20世纪30-50年代),是实验经济学的早期研究。主要包括Thurstone(1931)、Mosteller和Nogee(1951)以及Allais(1953)等对个体决策的实验研究,Nash(1950)、Dresher和Flood(1952)以及Schelling(1957)等对博弈假设的实验研究,Chamberlin(1948)、Siegel和Fouraker(1960)等对市场组织的实验研究。这一时期的实验研究缺乏思想上的指导,对实验的结果持怀疑态度。
第二个阶段(20世纪60年代到70年代),是实验经济学的发展成熟时期。除了上述所说的人外,Charles Plot和Michael Levine(1978)的工作揭示了议程对选择机制结果的影响。把实验方法扩展到公共选择和政治经济学领域。在Charles Plot和Vernon Smith的努力下,实验经济学建立了初步的理论体系,在方法论上也有了根本性的突破。
第三个阶段(20世纪80年代至今),是实验经济学框架大体形成的时期。行为理论的成熟、合理的预期理论和计算机的应用为实验的进行创造了有力条件,使实验结果更为可靠。1998年,专门刊登实验经济学论文的期刊(Experimental Econmics)创刊,标志着实验经济学的发展进入了一个新阶段。2002年弗农•史密斯获得诺贝尔经济学奖,使实验经济学正式迈入主流经济学的行列。
3 经济学的实验方法与应用
3.1 经济学的实验方法
3.1.1 實验设计
经济学理论的实验不可能完全复制出现实经济的运行过程,因此经济学家一般通过演化模拟分析和方针技巧来构造出与实际环境相似的实验室环境,让实验者能够在这样的环境中做出反应。在实验设计阶段需要完成的工作包括:
(1)确定需要研究的主要问题;
(2)确定实验条件的基本要素;
(3)选择和确定作为处理变量的关键因素和重要的干扰因素;
(4)为被实验者准备“实验说明”;
(5)进行测试性实验;
(6)根据测试性实验改进或者简化“实验说明”以及实验条件。
3.1.2 比较和评估分析
首先,将“效率”作为比较标准。普洛特和史密斯将效率定义为被试的报酬总和与最大可能报酬的比率,并把它作为比较分析互相竞争理论的依据,探讨对理论模型标准的改进。
其次,采用独立自动变量。在实验中要独立的变动每个自变量,获得每个自变量对因变量作用的准确数据,并进行数据分析。
最后,评估结论建立在概率分布的基础上。现实生活中的人不可能始终处于理性状态,非理性会使人的行为无法预期,因此经济理论的实验数据一般呈概率分布状态,评估出的结论是用结论与其概率密度的乘积来表示。
3.1.3 运用行为和心理分析来解释实验结果
经济实验是以社会中的人作为被实验者,而并非假设中的“理性人”,所研究是理性与非理性行为的统一。因此,要借助行为与心理分析的方法,通过运用展望理论、心里间隔理论等行为心理理论,来分析实验中出现的非理性现象。
3.2 实验在经济学中的应用
实验在经济学中主要有三种用途:理论的验证与评价,寻求新信息和新思想以及验证解决实际问题的方案。
3.2.1 理论验证和评价
对各种经济理论进行实验检验,是实验经济学最为重要的作用。当对某个问题只存在一种理论时,可以通过实验找出解释这个理论的条件,并检验理论的效力,如果实验结果与预期存在偏差,并且这种偏差大到无法用随机或简单误差来解释,则这个理论就应该受到怀疑;当对某个问题存在多种理论时,通过设计一个能使不同模型得出不同预期结果的实验,可以比较和评价各种相互竞争的理论。
3.2.2 寻求新信息与新思想
实验经济学已在实验中引入原有理论忽略的因素,探索并发现新的理论。推进一个理论向前进步的一种重要途径就是设计实验,构想需要探索的实验情景,然后观察到底会发生什么,以此来搞清楚前进的方向。
3.2.3 验证解决实际问题的方案
在经济学中,存在一些问题,对这些问题仅仅从理论上思考是不够的,而设计一个恰当的实验可以为问题的实际解决提供有益的参考。例如,在政策推行之前,通过实验来检验政策可能带来的效果,能够明显的降低政策的试错成本,为政策的真正推行提供决策依据。
4 实验经济学在中国的发展现状
实验经济学在我国起步较晚。1994年,汪丁丁教授发表的“实验经济学与中国经济学建设”一文是我国最早介绍实验经济学基本理论的文章。蔡志明(1997)、余剑梅(1999)、高宏祯(2003)等也对实验经济学的发展和研究领域作了系统介绍,并阐述了其经济学方法论的意义和应用,介绍了实验经济学中的“最后通牒博弈”、“双向拍卖市场”等模型。
除了对实验经济学的总体介绍外,我国学者也逐步借鉴国外已有的实验研究成果,进行模仿性质的实验研究。孙志明、黄民翔和迟峰(2004)设计了电力竞价实验,考察了按系统边际价格结算和按报价价格结算两种模式对市场电价水平的影响。金雪军、杨晓兰(2004)构造了一个信息完全对称的实验室证券市场,利用来自中国的实验数据对理性预期理论的有效性进行了检验。
其实,我国的每项改革方案的出台和经济政策的实施几乎都需要“实验”,比如改革开放初期的经济特区、农村税费改革试点等。以我国二十多年来的金融市场改革为例,金融领域的改革同其他领域的改革一样,循序渐进,遵循着“试点——推广”的思路进行,不断地试错、完善,这本身就是一种实验的思想。中国金融改革按阶段一步步向前发展,每阶段的改革之前都要对前阶段改革实验的利弊进行总结,来指导下一阶段改革的方向和力度。
当然,中国的经济实验与实验经济学的经济实验还是有一些区别。中国的经济实验一般是首先放在某个地区或单位来进行,即在综合的、在真实环境中实施的尝试,一般周期比较长,对实验结果的解释弹性大。而实验经济学的实验则是放在实验室的仿真的环境下,可以对影响因素进行控制。可以说实验经济学的经济实验是一种小试,而中国的经济实验是一种中试乃至大试。
5 实验经济学在中国的应用前景
5.1 實验经济学可以为我国的经济改革提供有效的指导。
实验经济学中“风洞”方法的应用可以说是最具有应用价值的方面,即在某项经济改革实施前可以先在实验室里进行模拟操作。例如在决定是否放开电力市场,是否对公共部门实施私有化、民航机票价格改革等问题上进行实验。中国目前正处在传统计划经济向社会主义市场经济的转轨中,实验经济学的出现为我国经济改革模式的制定提供了先导性平台。目前中国的经济试点具有地区性,容易受到当地风俗习惯、政策、经济基础的影响,在向其他地区的推广过程中可能会产生较大的偏差,应该寻找更好、适用性更广、成本更低的试点方式。
与我国传统的试点改革相比,实验模拟具有成本小、准确度搞、适用面广等优点,可以在不同地方、不同时间、不同人群中重复进行,以此找到规律性的问题。通过实验,可以找到许多规律性的内容和人们行为的共性特征,将其运用到政策的制定中去,从而避免地区改革试点中适应性不广的问题。
5.2 实验经济学在我国价格机制和市场机制的建立过程中发挥重要作用
史密斯认为,市场经济和价格机制是一项伟大的发明,它将无数个人利己的综合作用反映在一个参数中。以我国股票市场为例,很多经济学家都对股市进行了研究,但效果不大。因为股市中的每个人组合在一起并不一定是理性的,容易出现金融泡沫现象。原来传统的研究并没有对股市中的个性行为进行深入研究,实验经济学能够使我们在可控制的实验环境下观察个体的决策行为,对证券交易制度的有效构建具有极为重要和深远的意义。
5.3 实验经济学在我国高校教育中将会起到重大作用
虽然实验经济学传到中国的时间并不长,没有多少人了解它,但已引起了中国足够的重视。1994年,中国人民大学陈禹教授发起成立了我国第一家经济科学实验室。目前,浙江大学、上海交通大学、南开大学、暨南大学等国内大学的经济学院或管理学院都建立了自己的经济学实验室,旨在将实验经济学方法引入我国的经济学研究中。相信随着实验经济学知识的普及和有关政府部门的扶持,实验经济学将会成为我国大学里一门非常重要的学科,可以改变目前国内纯粹地钻研经济学理论的现状。
6 结语
与传统经济学相比,实验经济学不仅拓宽了经济学的研究领域,构建了连接宏观经济学和微观经济学的桥梁,同时也使得经济学的研究更具有实践性和趣味性。随着实验经济学受到越来越多的关注,以及更多的研究者参与到实验经济学的研究中来,实验经济学的应用范围必将越来越广,为人们的经济生活带来重大的影响。
参考文献
[1]弗农•史密斯,李建标等译.实验经济学论文集[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2008.
[2]Smith,Vernon L.An Experimental Study of Competitive Market Behavior[J].Journal of Political Economy,1962:111-137.
[3]Chamberlin,Edward H.An Experimental Imperfect Market[J]. Journal of Political Economy,1948.
[4]杨华. 实验经济学的起源及最新发展动态[J].中国市场,2006,(32).
[5]金雪军,杨晓兰.实验经济学[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2006,(31).
[6]约翰•海.微观经济学前沿问题[M].北京:中国税务出版社,2000.
关键词:实验经济学;经济实验;应用前景
中图分类号:F2
文献标识码:A
文章编号:1672-3198(2010)12-0022-02
1 引言
在自然科学的研究中,实验室中的实验是必不可少的。然而,经济学的情况则大不相同,传统的经济学一直被认为是一门先验性的社会科学,而不是理论与观测相互影响的观测科学。这是因为经济学是一门复杂性的学科,这一复杂性既来自于复杂的外在环境,更主要来自于人的因素。人们似乎很难在实验室中建立可重复的经济环境,所以人们一直普遍认为实验室中的实验研究只能用于“硬科学”,而不能用于经济学。直到19世纪80年代,经济学才将试验的方法引入经济学研究中。目前实验经济学已经成为经济学中的一个新的分支,被列入《经济学文献杂志》的分类体系中。
2 文献综述及实验经济学的发展
实验经济学是在受控制的实验室条件下,分析行为主体的经济行为的经济学分支学科。经济学家在挑选的受试对象的参与下,按照一定的游戏规则,并给以一定的物质报酬,以仿真的方法创造与实际经济相似的一种实验室环境,不断改变实验参数,对得到的实验数据分析整理加工,用以检验已经有的经济理论及其前提假设,或者发现新的理论及为一些决策提供理论分析。
实验经济学的渊源可以追溯到1738年波努利提出的“圣彼得堡悖论”,但是经济学家开始认识到实验可以在经济学中发挥重要的作用则是200多年后的事了。1948年,著名经济学家张伯伦在哈佛大学创造了第一个课堂市场实验,用以验证市场的不完全性。张伯伦的学生史密斯很受启发,开始深入研究经济学的试验方法。他用试验方法检验价格理论,提出经济学领域的“风洞试验”,并具体提出了实验设计的五项原则,首次把实验经济学引入到教学中,为实验经济学的进一步发展打下了坚实的基础。实验经济学的发展阶段可分为三个阶段:
第一个阶段(20世纪30-50年代),是实验经济学的早期研究。主要包括Thurstone(1931)、Mosteller和Nogee(1951)以及Allais(1953)等对个体决策的实验研究,Nash(1950)、Dresher和Flood(1952)以及Schelling(1957)等对博弈假设的实验研究,Chamberlin(1948)、Siegel和Fouraker(1960)等对市场组织的实验研究。这一时期的实验研究缺乏思想上的指导,对实验的结果持怀疑态度。
第二个阶段(20世纪60年代到70年代),是实验经济学的发展成熟时期。除了上述所说的人外,Charles Plot和Michael Levine(1978)的工作揭示了议程对选择机制结果的影响。把实验方法扩展到公共选择和政治经济学领域。在Charles Plot和Vernon Smith的努力下,实验经济学建立了初步的理论体系,在方法论上也有了根本性的突破。
第三个阶段(20世纪80年代至今),是实验经济学框架大体形成的时期。行为理论的成熟、合理的预期理论和计算机的应用为实验的进行创造了有力条件,使实验结果更为可靠。1998年,专门刊登实验经济学论文的期刊(Experimental Econmics)创刊,标志着实验经济学的发展进入了一个新阶段。2002年弗农•史密斯获得诺贝尔经济学奖,使实验经济学正式迈入主流经济学的行列。
3 经济学的实验方法与应用
3.1 经济学的实验方法
3.1.1 實验设计
经济学理论的实验不可能完全复制出现实经济的运行过程,因此经济学家一般通过演化模拟分析和方针技巧来构造出与实际环境相似的实验室环境,让实验者能够在这样的环境中做出反应。在实验设计阶段需要完成的工作包括:
(1)确定需要研究的主要问题;
(2)确定实验条件的基本要素;
(3)选择和确定作为处理变量的关键因素和重要的干扰因素;
(4)为被实验者准备“实验说明”;
(5)进行测试性实验;
(6)根据测试性实验改进或者简化“实验说明”以及实验条件。
3.1.2 比较和评估分析
首先,将“效率”作为比较标准。普洛特和史密斯将效率定义为被试的报酬总和与最大可能报酬的比率,并把它作为比较分析互相竞争理论的依据,探讨对理论模型标准的改进。
其次,采用独立自动变量。在实验中要独立的变动每个自变量,获得每个自变量对因变量作用的准确数据,并进行数据分析。
最后,评估结论建立在概率分布的基础上。现实生活中的人不可能始终处于理性状态,非理性会使人的行为无法预期,因此经济理论的实验数据一般呈概率分布状态,评估出的结论是用结论与其概率密度的乘积来表示。
3.1.3 运用行为和心理分析来解释实验结果
经济实验是以社会中的人作为被实验者,而并非假设中的“理性人”,所研究是理性与非理性行为的统一。因此,要借助行为与心理分析的方法,通过运用展望理论、心里间隔理论等行为心理理论,来分析实验中出现的非理性现象。
3.2 实验在经济学中的应用
实验在经济学中主要有三种用途:理论的验证与评价,寻求新信息和新思想以及验证解决实际问题的方案。
3.2.1 理论验证和评价
对各种经济理论进行实验检验,是实验经济学最为重要的作用。当对某个问题只存在一种理论时,可以通过实验找出解释这个理论的条件,并检验理论的效力,如果实验结果与预期存在偏差,并且这种偏差大到无法用随机或简单误差来解释,则这个理论就应该受到怀疑;当对某个问题存在多种理论时,通过设计一个能使不同模型得出不同预期结果的实验,可以比较和评价各种相互竞争的理论。
3.2.2 寻求新信息与新思想
实验经济学已在实验中引入原有理论忽略的因素,探索并发现新的理论。推进一个理论向前进步的一种重要途径就是设计实验,构想需要探索的实验情景,然后观察到底会发生什么,以此来搞清楚前进的方向。
3.2.3 验证解决实际问题的方案
在经济学中,存在一些问题,对这些问题仅仅从理论上思考是不够的,而设计一个恰当的实验可以为问题的实际解决提供有益的参考。例如,在政策推行之前,通过实验来检验政策可能带来的效果,能够明显的降低政策的试错成本,为政策的真正推行提供决策依据。
4 实验经济学在中国的发展现状
实验经济学在我国起步较晚。1994年,汪丁丁教授发表的“实验经济学与中国经济学建设”一文是我国最早介绍实验经济学基本理论的文章。蔡志明(1997)、余剑梅(1999)、高宏祯(2003)等也对实验经济学的发展和研究领域作了系统介绍,并阐述了其经济学方法论的意义和应用,介绍了实验经济学中的“最后通牒博弈”、“双向拍卖市场”等模型。
除了对实验经济学的总体介绍外,我国学者也逐步借鉴国外已有的实验研究成果,进行模仿性质的实验研究。孙志明、黄民翔和迟峰(2004)设计了电力竞价实验,考察了按系统边际价格结算和按报价价格结算两种模式对市场电价水平的影响。金雪军、杨晓兰(2004)构造了一个信息完全对称的实验室证券市场,利用来自中国的实验数据对理性预期理论的有效性进行了检验。
其实,我国的每项改革方案的出台和经济政策的实施几乎都需要“实验”,比如改革开放初期的经济特区、农村税费改革试点等。以我国二十多年来的金融市场改革为例,金融领域的改革同其他领域的改革一样,循序渐进,遵循着“试点——推广”的思路进行,不断地试错、完善,这本身就是一种实验的思想。中国金融改革按阶段一步步向前发展,每阶段的改革之前都要对前阶段改革实验的利弊进行总结,来指导下一阶段改革的方向和力度。
当然,中国的经济实验与实验经济学的经济实验还是有一些区别。中国的经济实验一般是首先放在某个地区或单位来进行,即在综合的、在真实环境中实施的尝试,一般周期比较长,对实验结果的解释弹性大。而实验经济学的实验则是放在实验室的仿真的环境下,可以对影响因素进行控制。可以说实验经济学的经济实验是一种小试,而中国的经济实验是一种中试乃至大试。
5 实验经济学在中国的应用前景
5.1 實验经济学可以为我国的经济改革提供有效的指导。
实验经济学中“风洞”方法的应用可以说是最具有应用价值的方面,即在某项经济改革实施前可以先在实验室里进行模拟操作。例如在决定是否放开电力市场,是否对公共部门实施私有化、民航机票价格改革等问题上进行实验。中国目前正处在传统计划经济向社会主义市场经济的转轨中,实验经济学的出现为我国经济改革模式的制定提供了先导性平台。目前中国的经济试点具有地区性,容易受到当地风俗习惯、政策、经济基础的影响,在向其他地区的推广过程中可能会产生较大的偏差,应该寻找更好、适用性更广、成本更低的试点方式。
与我国传统的试点改革相比,实验模拟具有成本小、准确度搞、适用面广等优点,可以在不同地方、不同时间、不同人群中重复进行,以此找到规律性的问题。通过实验,可以找到许多规律性的内容和人们行为的共性特征,将其运用到政策的制定中去,从而避免地区改革试点中适应性不广的问题。
5.2 实验经济学在我国价格机制和市场机制的建立过程中发挥重要作用
史密斯认为,市场经济和价格机制是一项伟大的发明,它将无数个人利己的综合作用反映在一个参数中。以我国股票市场为例,很多经济学家都对股市进行了研究,但效果不大。因为股市中的每个人组合在一起并不一定是理性的,容易出现金融泡沫现象。原来传统的研究并没有对股市中的个性行为进行深入研究,实验经济学能够使我们在可控制的实验环境下观察个体的决策行为,对证券交易制度的有效构建具有极为重要和深远的意义。
5.3 实验经济学在我国高校教育中将会起到重大作用
虽然实验经济学传到中国的时间并不长,没有多少人了解它,但已引起了中国足够的重视。1994年,中国人民大学陈禹教授发起成立了我国第一家经济科学实验室。目前,浙江大学、上海交通大学、南开大学、暨南大学等国内大学的经济学院或管理学院都建立了自己的经济学实验室,旨在将实验经济学方法引入我国的经济学研究中。相信随着实验经济学知识的普及和有关政府部门的扶持,实验经济学将会成为我国大学里一门非常重要的学科,可以改变目前国内纯粹地钻研经济学理论的现状。
6 结语
与传统经济学相比,实验经济学不仅拓宽了经济学的研究领域,构建了连接宏观经济学和微观经济学的桥梁,同时也使得经济学的研究更具有实践性和趣味性。随着实验经济学受到越来越多的关注,以及更多的研究者参与到实验经济学的研究中来,实验经济学的应用范围必将越来越广,为人们的经济生活带来重大的影响。
参考文献
[1]弗农•史密斯,李建标等译.实验经济学论文集[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2008.
[2]Smith,Vernon L.An Experimental Study of Competitive Market Behavior[J].Journal of Political Economy,1962:111-137.
[3]Chamberlin,Edward H.An Experimental Imperfect Market[J]. Journal of Political Economy,1948.
[4]杨华. 实验经济学的起源及最新发展动态[J].中国市场,2006,(32).
[5]金雪军,杨晓兰.实验经济学[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2006,(31).
[6]约翰•海.微观经济学前沿问题[M].北京:中国税务出版社,2000.