【摘 要】
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在瞬时波动率的各种估计量中,非参数估计量因其能准确地度量瞬时波动率,一直是学者们的研究热点。然而,这类估计量在实际应用中都面临着最优窗宽的确定问题。由于最优窗宽中
【机 构】
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上海财经大学统计与管理学院; 华中师范大学经济与工商管理学院; 中国科学院数学与系统科学研究院;
【基金项目】
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国家自然科学基金委重点项目(71331006,91546202);中国科学院重点实验室项目(2008DP173182);国家数学与交叉科学中心项目(2008DP173182);上海财经大学创新团队支持计划项目(IRTSHUFE 13122402);教育部人文社会科学研究青年资助项目(15YJC910007)
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在瞬时波动率的各种估计量中,非参数估计量因其能准确地度量瞬时波动率,一直是学者们的研究热点。然而,这类估计量在实际应用中都面临着最优窗宽的确定问题。由于最优窗宽中往往携带一些难以估计的未知参数,使得在实际应用过程中确定最优窗宽的具体数值存在困难。本文以瞬时波动率的核估计量为例,借鉴非参数回归分析中窗宽选择的思想,构建了一种能从数据中准确计算出最优窗宽具体值的算法。理论的分析和数值上的验证表明:文中所构建的算法具有良好的稳定性、适应性和收敛速度。算法的提出为瞬时波动率的后续应用研究铺平道路。
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