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提供了一种新的贷款组合决策优化方法，该模型用更能反映贷款组合信用风险特征的CVaR作为风险度量。由于在实际中很难获取各笔贷款的历史数据，为此给出了一种基于Matlab语言的Monte Carlo仿真方法。从而使谊模型可以通过线性规划技术有效的进行求解。最后给出了一个例子。
基于CVaR和Monte Carlo仿真的贷款组合决策模型
【摘 要】
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提供了一种新的贷款组合决策优化方法，该模型用更能反映贷款组合信用风险特征的CVaR作为风险度量。由于在实际中很难获取各笔贷款的历史数据，为此给出了一种基于Matlab语言的Mo
【机 构】
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中央财经大学应用数学学院,北京航空航天大学经济管理学院
【出 处】
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计算机工程与应用
【发表日期】
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2007年4期
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