【摘 要】
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鉴于CD统计量对截面相关形式是不稳健的,需对CD统计量进行修正。从而本文提出了渐近服从标准正态分布的MCD统计量,与已有的LMBC统计量和CD统计量比较发现:（1）三个统计量不存在
【机 构】
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西南财经大学经济数学学院,西南财经大学统计学院,
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鉴于CD统计量对截面相关形式是不稳健的,需对CD统计量进行修正。从而本文提出了渐近服从标准正态分布的MCD统计量,与已有的LMBC统计量和CD统计量比较发现:（1）三个统计量不存在明显的水平扭曲;（2）当截面间相关度有正有负,且规模较为接近时,CD统计量的功效很低,MCD统计量和LMBC统计量对于截面相关方式更稳健,而在同向截面相关模型中CD统计量的功效明显更好;（3）当模型存在分布误设或异方差时,CD统计量、LMBC统计量和MCD统计量的表现都较为稳健。我们将这三个统计量应用到国内上市公司现金分红行为模型中,发现公司间分红行为具有显著的相关性。
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