【摘 要】
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常见的相依性度量主要是借助Copula函数、相对距离等度量方法,但Copula函数仅适用于非对称的金融数据.介于此提出了利用条件概率、条件分布、条件期望等度量工具来刻画事件、
【机 构】
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兰州交通大学数理学院 甘肃兰州730070
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常见的相依性度量主要是借助Copula函数、相对距离等度量方法,但Copula函数仅适用于非对称的金融数据.介于此提出了利用条件概率、条件分布、条件期望等度量工具来刻画事件、变量间的相依性,可以较准确地对复杂的相依性给出宏观或整体的度量.在此基础上论述有关贝叶斯公式、条件数学期望和均方最小原理在相依性度量上的应用.
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