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运用 E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析 ,结果表明 ,日收益存在着明显的杠杆效应 ,收益对波动强度的影响具有非对称性 .
沪深股市杠杆效应的实证分析
【摘 要】
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运用 E-GARCH模型对沪深股市的杠杆效应进行了实证分析 ,结果表明 ,日收益存在着明显的杠杆效应 ,收益对波动强度的影响具有非对称性 .
【机 构】
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中央财经大学经济学院; 中国科学院计算机网络信息中心 北京100081; 北京100080;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2005年03期
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