【摘 要】
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以往对中国股票市场的有效性检验聚焦在弱式有效性检验,并且结论不一致,说明检验方法或者理论本身有进一步修正的地方。本文总结现有的研究文献发现EMH对弱式有效性假设存在
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以往对中国股票市场的有效性检验聚焦在弱式有效性检验,并且结论不一致,说明检验方法或者理论本身有进一步修正的地方。本文总结现有的研究文献发现EMH对弱式有效性假设存在理论难题,同时弱式有效性检验方法本身也有局限。本文按照EMH规定的半强式有效性检验规范,采用事件分析法检验了实际案例中的市场行为。研究发现虽然由于信息集的分解和市场制度导致股价逐步而非迅速反映信息集价值,但市场能够传递和理解事件的信息集。因此,结论是中国股票市场具有半强式有效性。在案例分析基础上,本文还建立了一般性事件分析模型。
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