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文章发现可以用最优预测和期望损失作为风险度量,进而讨论了这两种风险度量方法的性质。研究发现,这两种风险度量方法当凸函数满足一定条件时,均满足正齐次性和凸性,但在一般情况下,不满足单调性、次可加性和协调性。
基于预测方法的风险度量
【摘 要】
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文章发现可以用最优预测和期望损失作为风险度量,进而讨论了这两种风险度量方法的性质。研究发现,这两种风险度量方法当凸函数满足一定条件时,均满足正齐次性和凸性,但在一般
【机 构】
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常州工学院理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2017年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（71261024）
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