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提出了一种求解单阶段随机规划的算法——逼近精确罚函数法.首先,通过离散化随机变量的方法得到逼近原问题的确定非线性规划序列,然后,建立精确罚函数并构造无约束最优化问题.在一定的条件下,证明了确定非线性规划序列与无约束最优化问题的等价性,同时也证明了离散序化的解序列收敛到原规划的解.
逼近精确罚函数法求解单阶段随机规划
【摘 要】
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提出了一种求解单阶段随机规划的算法——逼近精确罚函数法.首先,通过离散化随机变量的方法得到逼近原问题的确定非线性规划序列,然后,建立精确罚函数并构造无约束最优化问题
【机 构】
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同济大学经济与管理学院,三明学院物理与机电工程系
【出 处】
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同济大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2010年10期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（7084002）, 上海市重点学科建设资助项目（B310）
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