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本文利用马克维茨组合理论及基本CAPM理论,证明了有效资产组合和与之对应的零β资产组合的不相关性,并用数据验证了结论的正确性。
零β组合的检验
【摘 要】
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本文利用马克维茨组合理论及基本CAPM理论,证明了有效资产组合和与之对应的零β资产组合的不相关性,并用数据验证了结论的正确性。
【机 构】
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同济大学现代金融研究所．上海．200092
【出 处】
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山东科学
【发表日期】
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2003年04期
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