【摘 要】
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本文基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1，1）模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指
【机 构】
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本文基于VAR（k）-MGARCH—BEKK（1，1）模型和Wald检验探讨了2003—2008年期间的全国银行间同业拆借利率、汇率、企业商品价格指数、工业增加值增长率、M0、宏观景气指数和消费价格指数对沪市的波动溢出效应，结果表明，除了企业商品价格指数和M0之外，其它宏观经济指标的增长率（速度）均对沪市收益率产生显著的、直接的波动溢出效应。
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