摩擦市场的投资决策模型研究

来源 :上海理工大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：swordhero

【摘要】

：

根据摩擦市场的特点,建立了一个含有交易费、税收这两个摩擦因素及送股情况下的多目标规划模型,并利用效用函数将其转化为一个单目标模型.同时,针对投资者一般难以准确描述自

【作者】

：

缪琳姚俭

【机构】

：

上海理工大学管理学院

【出处】

：

上海理工大学学报

【发表日期】

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2003年1期

【关键词】

：

摩擦市场多目标规划模型效用偏好 Fabonacci法 frictional markets multi-goal programming model u

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根据摩擦市场的特点,建立了一个含有交易费、税收这两个摩擦因素及送股情况下的多目标规划模型,并利用效用函数将其转化为一个单目标模型.同时,针对投资者一般难以准确描述自己的效用函数这一事实,让投资者根据自己的效用偏好两两比较有效投资组合,然后利用Fabonacci法逐步逼近最优解,最后得到近似最优投资组合.

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