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本文在均值-下半方差投资组合模型中，加入了满足安全第一准则的约束，同时考虑了交易成本。对安全第一准则的概率约束条件给出了简化处理，该模型可以使金融机构和投资者在满足其风险偏好以及安全第一的前提下选取到最优的投资组合。
安全第一准则下的均值-下半方差投资组合模型
【摘 要】
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本文在均值-下半方差投资组合模型中，加入了满足安全第一准则的约束，同时考虑了交易成本。对安全第一准则的概率约束条件给出了简化处理，该模型可以使金融机构和投资者在满足其
【机 构】
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仲恺农业工程学院
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2012年24期
【基金项目】
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本文系仲恺农业工程学院学生创新基金项目.
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