有色金属板块指数与期货价格相关性研究——基于Copula函数的实证分析

来源 :云南民族大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:tianxiaowei2030
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对有色金属板块指数与期货价格相关性研究,旨在度量其相互影响的程度,而Copula函数可以准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部特征.在收益率序列存在异方差的情况下引入EGARCH模型,再进行Copula建模,实证结果表明,T-Copula函数和Gumbel Copula能很好地刻画两者的相关性.
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