【摘 要】
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本文研究了一个模糊厌恶保险公司的最优投资和超额损失再保险策略问题。金融市场包含一个无风险资产和一个有风险资产,其中有风险的资产价格服从CEV模型,保险公司可以购买超
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本文研究了一个模糊厌恶保险公司的最优投资和超额损失再保险策略问题。金融市场包含一个无风险资产和一个有风险资产,其中有风险的资产价格服从CEV模型,保险公司可以购买超额损失再保险,并将其盈余投资到金融市场中,且保险公司的盈余过程近似为带漂移的布朗运动。这篇文章的目标是最大化最小最终财富的指数效用函数的期望。通过使用动态规划方法,我们解决了HJB方程并且得到了最优策略以及值函数的表达式。最后,我们用数值例子来说明模型参数对最优策略的影响。
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