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本文通过对上证综指和深圳成指收益率建立各种GARCH类模型,并在此基础上计算VaR值,对沪深两市以及各种模型进行比较,得到了一些结论。
基于VaR-GARCH族模型的沪、深股市风险比较研究
【摘 要】
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本文通过对上证综指和深圳成指收益率建立各种GARCH类模型,并在此基础上计算VaR值,对沪深两市以及各种模型进行比较,得到了一些结论。
【机 构】
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中国人民大学博士研究生
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2007年15期
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