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我们首先提出了一个带ARMA（1，1）条件异方差相关的随机波动模型．它是基本的随机波动模型的一个自然的推广．进一步，对于这一新模型，我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）算法．最后，利用该模型的模拟数据，展示了MCMC算法在这种模型中的应用．
带ARMA（1，1）条件异方差相关的随机波动模型的MCMC算法
【摘 要】
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我们首先提出了一个带ARMA（1，1）条件异方差相关的随机波动模型．它是基本的随机波动模型的一个自然的推广．进一步，对于这一新模型，我们给出了一个马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）算法．最后，利用
【机 构】
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厦门大学数学科学学院
【出 处】
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数学研究
【发表日期】
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2006年4期
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